la farsa degli stress test delle banche

Secondo l'ultima simulazione degli stress test per le banche USA,  Federal Reserve afferma che JP Morgan nella peggiore delle ipotesi potrebbe perdere lo 0,0000043%

Come è possibile accettare questa ennesima farsa?
Secondo Bloomberg, infatti, secondo gli scenari degli ultimi "stree test" per JP Morgan e Goldman Sachs si potevano stimare perdite di trading di poco superiori ai 27 miliardi di dollari.
Considerando il fatto che JP Morgan ha emesso 61,53 TRILIONI di dolalri in derivati di swap "over the counter", chi mai potrebbe credere alla favola che le perdite massime possibili ammonterebbero a solo 27,7 miliardi ?